Formation - Gestion des risques de la banque

Identifier, mesurer et gérer les risques bancaires dans le cadre de la règlementation prudentielle

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les risques bancaires et leurs coûtsMesurer les risques : marché, crédit, opérationnelAnticiper l'impact des réformes Baloises sur la mesure et la gestion du risque, ainsi que sur les fonds propres
Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Le bilan de la banque

Principe d'un bilan de banque
Impact des principales opérations sur le bilan de la banque
Impact sur le compte de résultat
Etudes de cas : comprendre à travers des exercices, l'évolution du bilan d'une banque et les risques sous-jacents

Typologie des risques

Principe et exemples pour chaque type de risque
Risque de marché
Risque de crédit et de contrepartie
Risque de liquidité
Risque global de taux
Risque opérationnel

Environnement réglementaire et Bâle 2 - Bâle 3

Instances réglementaires : nationales, internationales
Obligations réglementaires et prudentielles déjà mises en place : Bâle 2 et Bâle 3
Dernières évolutions (horizon de temps pour le déploiement : 2022)
Le coût des fonds propres

Le risque de marché : taux, change, action

La mesure du risque de marché et la notion de VaR
Les différents types de VaR : définition, mesure et applications
Evolution vers « l’expected shortfall »
TP Excel : illustration de calculs de VaR
TP Excel : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque

Le risque de crédit-contrepartie

Mesure du risque
Notations internes et externes
Modèles de mesure
Réalité du risque de contrepartie sur les marchés
Techniques de réduction du risque et gestion globale du risque de crédit
Évolutions attendues pour 2022
TP : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque

Le risque opérationnel : réalité et gestion

Prise en compte dans Bâle 2
Gestion du risque opérationnel et organisation au sein des banques
Évolutions attendues pour 2022
TP : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque

Le risque global de taux

Méthodes de mesure
Gestion du risque global de taux
Etude de cas : comprendre la mesure et la gestion du risque de taux par une banque

Mesure et gestion du risque de liquidité

Les ratios de liquidité
Gestion du risque de liquidité
Etude de cas : comprendre la mesure et la gestion du risque de liquidité par une banque

Calcul de fonds propres réglementaires, coût du risque et exigences de rentabilités

Calcul de l'exigence de fonds propres
Application des ratios de Bâle 2 – Bâle 3
Le coût du capital - introduction au RAROC
TP : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque

Évolutions réglementaires à venir (TLAC, MREL, Bâle 3 finalisé) : quelles conséquences pour les banques ?

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Opérationnels du Front Office, des fonctions d'origination ou de gestion du risque - Managers de la fonction contrôle interne et collaborateurs - Managers de la fonction IT et collaborateurs

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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