Au fil des 20 dernières années les risques se sont accumulés de manière variée et souvent spectaculaire pour l'industrie bancaire (World Trade Center, Enron, Madoff, subprimes, fraudes dans les banques, désastres environnementaux, guerres, krachs boursiers et obligataires, faillites en cascade...). Qui plus est, de « nouveaux risques » (pandémie, pénuries, nouvelles technologies – cryptos) sont venus impacter le monde des banques à tel point que « tout n'est devenu que risque ». Les états et les autorités de tutelles ont réagi au niveau international en mettant en place toute une série de réformes, tant réglementaires que prudentielles, afin de couvrir les risques existants de manière beaucoup plus rigoureuse, mais aussi en essayant d'anticiper les prochains risques à venir.Ce passionnant séminaire propose un panorama complet de la fonction risque au sein de l'univers bancaire avec de très nombreux exemples concrets et d'actualité afin de permettre à chaque participant de mieux cerner le domaine.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Etablir les principe d'un bilan de banque
Impact des principales opérations sur le bilan de la banqueRépercussions sur le compte de résultatLister les typologies de risques
Principe et exemples pour chaque type de risquerisque de marché (taux, change action, commodities)risque de créditrisque de contrepartierisque de liquiditérisque opérationnelRespecter l'environnement réglementaire
Les instances réglementaires : nationales et internationalesLes obligations réglementaires et prudentielles déjà mises en place : Bâle 3Le paramètre clé : le coût des fonds propresGérer le risque de marché : taux, change, action, commodities
La mesure du risque de marché et la notion de VaRLes différents types de VaR : définition, mesure et applicationsLes deux MtM : Marked to Market et Mark to ModelEvolution vers « l'Expected shortfall »Batir la mesure du risque de crédit-contrepartie
Notations internes et externesModèles de mesureLa réalité du risque de contrepartie sur les marchésLes techniques de réduction du risque et de gestion globale du risque de créditÉvolutions attendues pour 2023-24Gérer le risque opérationnel
Prise en compte effective à partir de Bâle 2La gestion du risque opérationnel et son déploiement au sein des banquesÉvolutions attendues pour 2024-25Cerner le risque global de taux
Méthodes de mesureMéthode de gestion du risque global de tauxMesurer et gérer le risque de liquidité
Les ratios de liquiditéGestion du risque de liquiditéCalculer les fonds propres réglementaires
Mise en œuvre du calcul de l'exigence de fonds propresApplication des ratios de Bâle 3Calculer le coût du risque en respectant les exigences de rentabilité
Le coût du capital - introduction au RAROCTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées) - CIF - CGP - Family Office - Courtiers – Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Audit bancaire - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Communication
Pré-requis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
FAQ
Quels sont les différents risques bancaires ?
Le domaine bancaire doit sans cesse composer avec de nombreux risques. Lors de la formation en gestion des risques de Lefebvre Dalloz Compétences, vous appréhendez les principaux risques auxquels les banques peuvent avoir affaire, parmi lesquels :
- Le risque de crédit : il correspond au risque de non-remboursement des dettes ;
- Le risque opérationnel : il est lié aux événements courants dans les banques, comme un problème informatique ou un litige ;
- Le risque de change : il s’agit d’un risque qui intervient lors d'investissements à l’étranger ou pour des produits financiers en devise étrangère ;
- Le risque de taux : il correspond au risque que représente une hausse des taux d’intérêt et qui peut mettre des emprunteurs en difficulté ;
- Le risque de liquidité : ce risque intervient si l’on ne parvient pas à trouver de contrepartie pour acheter ou vendre un produit financier ;
- Le risque de volatilité : la volatilité correspond aux variations de prix d’un produit financier qui est source d’incertitude.
Quelles sont les thématiques abordées dans la formation gestion des risques bancaires ?
Lefebvre Dalloz Compétences propose une formation gestion des risques de la banque afin de permettre aux participants d’identifier et de gérer les différents risques bancaires et leurs coûts. Elle aborde notamment :
- La typologie des risques bancaires (risque de marché, risque de crédit et de contrepartie, risque de liquidité, risque global de taux, risque opérationnel) ;
- Les réglementations en vigueur et les réformes à venir (Bâle 2, Bâle 3, TLAC, MREL etc.) ;
- La mesure du risque de marché (VaR - Value At Risk) ;
- La gestion du risque opérationnel et son organisation au sein des banques ;
- Les méthodes de mesure du risque de taux et la gestion de ce risque ;
- Les ratios de liquidité.
Cette formation nécessite une expérience préalable relative aux risques bancaires. Elle s’adresse donc en particulier aux opérationnels du Front Office, aux fonctions de gestion du risque, aux managers de la fonction contrôle interne et aux managers de la fonction IT.