Avoir accès aux marchés financiers implique de maîtriser les bases de calculs pour pouvoir ainsi maîtriser les méthodes de gestion et de valorisation des produits de taux d'intérêts. C'est l'enjeu de cette session : détenir les clés pour être en mesure d'appliquer les connaissances mais aussi pouvoir aller plus loin dans la gestion des produits de taux.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Etablir les bases du calcul actuariel
Notion de taux d'intérêtCapitalisation et actualisationValeur actuelle d'une série de flux futursIntérêts simples et intérêts composésIntérêts précomptés et intérêts post-comptésValeur Actuelle Nette (VAN) et Taux de Rendement Interne (TRI) d'une stratégie d'investissementPrêts / emprunts : les différents types d'amortissementAppréhender les courbes des taux
Principe et utilité d'une courbe des tauxTypologie des courbes des tauxObligation zéro-coupon, taux zéro-coupon, courbe zéro-couponBootstrap de la courbe zéro-coupon à partir du prix des instruments de marchéCalculer le prix des obligations et comprendre leurs variations
Quelles sont les caractéristiques d'une obligation ?Taux de rendement actuariel d'une obligationDéterminants des prix obligataires : taux et créditRating et spread de créditMesurer les risques d'une obligation
Sensibilité d'une obligationDuration d'une obligationConvexité d'une obligationUtiliser les pratiques de cotation des obligations
Concept de coupon couruClean price et dirty priceCompendre le marché interbancaire et les dérivés court-termes
Les taux monétaires €STR et EURIBORLes dérivés fermes court-terme : FRA et futures sur EURIBORAppréhender les swaps de taux et les utiliser en couverture
L'évaluation des deux jambes d'un swapLe taux swapLa sensibilité d'un swapTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) – Senior bankers- Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Collaborateurs middle et back office - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Collaborateurs d'établissements d'assurance ou de réassurance, fonction finances - Direction financière et trésorerie entreprise
Pré-requis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
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